Vortex Alpha
Vortex Alpha listesi, geçmişte başarılı olmuş kriterleri kullanarak gelecekte yüksek performans gösterebilecek hisseleri bulmayı amaçlar. Tek bir kural ve kriter setinden oluşur ve her ay 5 hisse açıklar. Bu hisselerin eşit ağırlıkla alındığı varsayılır.
Güncel dönem — açık pozisyonlar
| Hisse | Alış | Güncel | %K/Z |
|---|---|---|---|
| Toplam portföy | — |
Alış = dönem başı açılış fiyatı. Güncel fiyat beslemesi bağlanana kadar güncel = alış gösterilir.
Aşağıda bu listenin geçmiş performansını görebilirsiniz. Geçmiş performans hesaplaması, dönemin başında bu listeye 100.000 TL ile (para birimini dolara çevirirseniz 100.000 dolar ile) başlandığı ve listenin her ay yenilenerek dönem sonuna kadar takip edildiği varsayımıyla yapılır. Tarih aralığını veya para birimini değiştirdiğinizde tüm sayılar, grafik ve tablo o döneme göre yeniden hesaplanır. Her metriğin ne anlama geldiğini, yanındaki ⓘ işaretine gelerek okuyabilirsiniz. Bu rakamlar geçmiş verilerde yapılan testlere dayanır. Vortex Alpha listesi, bu testlerde başarılı olan kriterleri kullanarak gelecekte iyi performans gösterecek hisseleri bulmayı amaçlar.
Sermaye büyümesi (TL)
Karşılaştırma metrikleri (TL)
Risk-getiri metrikleri (TL)
İşlem istatistikleri (TL)
Kümülatif portföy değeri (başlangıç = 100) (TL)
Bu listeyi her ay almak ister misiniz?
Vortex Alpha'ya abone olun · €10/ayYıllık getiri dağılımı (TL)
Belirli bir ayın portföyü (TL)
| Hisse | Aylık getiri |
|---|
Geçmiş performans gelecek sonuçların garantisi değildir. Bu materyal yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; bir yöntem (algoritma) tarama sonucudur. Getiriler işlem maliyetleri, komisyon, kayma (slippage) ve vergi öncesidir. TL bazlı nominal getirilerdir; enflasyon etkisi arındırılmamıştır. Portföy eşit ağırlıklı 5 hisseden oluşur ve her ay başında yeniden dengelenir. Backtest dönemi: Ocak 2005 – Haziran 2026 (257 ay).
Tüm metrikler, seçili tarih aralığındaki gerçek aylık veriden hesaplanır. Tarih aralığı değiştiğinde tüm kartlar, grafik ve tablo yeniden hesaplanır; aralığın başında sermaye yeniden 100 (kart bazında 100.000 TL) olarak normalize edilir.
Aylık portföy getirisi = seçili 5 hissenin eşit ağırlıklı ortalama getirisi.
Standart sapma = aylık portföy getirilerinin örneklem standart sapması (n−1).
Sharpe (yıllıklaştırılmış) = (ort. aylık artık getiri ÷ aylık std) × √12. Artık getiri = aylık getiri − aylık RF.
Beta = Kov(portföy, BIST) ÷ Var(BIST), aylık getiriler üzerinden.
Treynor (yıllıklaştırılmış) = (ort. aylık artık getiri × 12) ÷ beta.
Jensen alfa (yıllıklaştırılmış) = [ort. aylık getiri − (RF + beta × (BIST − RF))] × 12.
K-Ratio = ln(birikimli değer) ~ zaman regresyonunda eğim ÷ (eğimin standart hatası × √n) (Kestner, 2013).
Ulcer oranı = ort. aylık artık getiri ÷ Ulcer Index. Ulcer Index = tepe noktasından düşüş yüzdelerinin karelerinin ortalamasının karekökü. Yüksek olması iyidir.
Endekse üstünlük = portföy birikimli getirisi − BIST birikimli getirisi (kümülatif alfa).
İşlem = bir aylık dönem. Kazandıran = aylık getirisi pozitif ay. En büyük kazanç/zarar = seçili dönem aralığındaki en yüksek ve en düşük aylık getiri yüzdesidir.
Maliyetler ve temettüler: Backtest ve kıyas getirilerine temettüler, işlem komisyonları, alım-satım maliyetleri ve vergiler dahil değildir. Tüm getiriler (S&P 500, Nasdaq 100, BIST 100 ve algoritma) fiyat endeksi / price return bazlıdır.
Yanlılık kontrolü: Backtest ileriye dönük yanlılık (look-ahead bias) içermez; her dönem yalnızca o tarihte bilinebilen veriyle hesaplanır. Hisse evreni, dönem içinde iflas eden veya borsadan çıkan şirketleri de kapsar — hayatta kalma yanlılığı (survivorship bias) yoktur.
RF kaynağı Excel verisindeki aylık risksiz getiri sütunudur. Hiçbir değer tahmin/üretim değildir; tümü yüklenen backtest dosyasından gelir.